Todos os modelos de cálculo CAPM
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) sugere que um investidor pode esperar que os retornos sobre o seu investimento em segurança, como ações, a ser positivamente relacionada com o beta do segurança, que mede um elemento de risco de um título. A fórmula real CAPM indica que o retorno esperado de um título (ER) é igual à taxa livre de risco (RF) mais o beta do título (B) multiplicado pela diferença entre o retorno esperado no mercado (ERM) ea RF . Dito de outra forma: ER = RF + B (ERM - RF). Pode parecer complexo, mas o modelo CAPM é realmente uma combinação de vários modelos e fórmulas menores, incluindo beta, a taxa livre de risco e retorno esperado do mercado. Romper o modelo em pedaços menores ajuda a simplificar o processo.