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Fontes de Taxa de Juros Risco

risco de taxa de juro é a chance de que o valor dos ativos ou passivos que pagam juros vai mudar de preço com base nas flutuações nas taxas de juros. O valor de activos remunerados está inversamente relacionada com as taxas de juro. Por exemplo, quando as taxas de juro aumentam, os títulos geralmente caem em valor. Por outro lado, quando as taxas de juros caem, os títulos geralmente subir em valor. Como resultado, os bancos e as empresas que possuem ativos e passivos remunerados significativas são particularmente focado na gestão do risco de taxa de juros.

Risco repricing

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    Muitas vezes, a fonte mais significativa de risco de taxa de juros é o risco de repricing. risco Repricing relaciona-se com o fato de que diferentes ativos e passivos pode ser fixado o preço em diferentes tempos e taxas. Por exemplo, um banco pode emprestar dinheiro a taxas fixas e pagar juros sobre depósitos a taxas variáveis. Alterações à taxa de juro variável expor o banco a repricing do risco.

Risco de opção



  • Certos ativos e passivos contêm opções proprietários que podem alterar os termos padrão e durações dos ativos e passivos. Por exemplo, muitas hipotecas permitir que detentores de hipotecas para pagar antecipadamente. Se as taxas de juros caem, os detentores de hipotecas com hipotecas classificados fixas podem eleger esta opção. Além disso, alguns empréstimos podem permitir que os detentores de estender seus empréstimos em termos definidos. Se as taxas de juros sobem, os titulares de empréstimo pode optar por estender seus empréstimos.

Risco de maturidade

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    Risco de vencimento ocorre quando os vencimentos dos ativos e os passivos detidos por uma empresa são incompatíveis. Banks, que normalmente tomam emprestado no curto prazo e emprestar a longo prazo, normalmente têm uma lacuna maturidade. Uma lacuna maturidade abre a firma para produzir risco curva.

Risco curva de rendimentos

  • Rendimento risco curva é o risco de que a curva de rendimento irá flutuar. A curva representa a relação entre as taxas de juro de empréstimos de curto prazo e de longo prazo. Normalmente, as taxas de juro de curto prazo são inferiores às taxas de juro de longo prazo. No entanto, a relação entre estas taxas de frequência flutua, o que expõe uma firme com uma lacuna maturidade ao risco de taxa de juro.

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