Como calcular o risco idiossincrático
O valor de uma empresa varia de acordo com o nível de rentabilidade e crescimento esperado. O nível de risco em operações pode influenciar o nível de rentabilidade. Todas as coisas são iguais, se você pode reduzir o risco, você vai aumentar a sua rentabilidade. Isto também é verdade para as ações. analistas de investimentos dividir risco em dois grupos: sistemática (mercado) e não sistemática (idiossincrática). Para uma empresa pública, o risco sistemático, definido como o risco inerente de negociação no mercado de ações, pode ser medido por beta ratios- no entanto, nenhuma medida única para o risco idiossincrático existe.
Comente o significado de risco idiossincrático, que tem quatro determinantes: o macroambiente, a indústria, o tamanho da empresa e da empresa.
Calcular o efeito de tamanho. Em geral, quanto menor a empresa, maior o risco. Medir o tamanho da empresa em uma escala de 1 a 10 (sendo 1 o menor). Uma boa medida para o tamanho da empresa é a capitalização de mercado (número de ações multiplicado pela cotação de acções) ou receitas totais.
Calcular o efeito do macroambiente e indústria. O macroambiente consiste de riscos econômicos, tecnológicos, sócio-culturais, demográficas, internacionais e políticos, que são também os principais determinantes da indústria. A melhor estrutura para avaliar o impacto desses riscos é chamado de análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), especificamente o "OT," ou a oportunidades e ameaças parte do quadro. Medir o efeito, em uma escala de 1 a 10 (1 sendo de alto risco), de todas as oportunidades e ameaças em uma determinada empresa.
Calcular o risco da empresa. Geralmente, esta é uma função do capital humano da empresa. Ele também é definido pelos sistemas gerais de crença daqueles que gerir uma empresa. É por isso que o capital humano é um dos componentes mais importantes para a rentabilidade. A liderança é uma coisa difícil de medir e é puramente subjetivo. No entanto, em geral, salários mais altos e marca são indicativos de uma boa liderança. Atribuir uma classificação de 1 a 10 para a liderança de uma empresa, com 1 sendo mau líder e marca.
Some os principais determinantes de risco idiossincrático. Tomai a soma do macroambiente, a indústria, o tamanho da empresa e da empresa. Esta é a sua medida para o risco idiossincrático. Quanto maior o rating, menor o risco.
dicas & avisos
- risco diversificável é que o risco que pode ser eliminado por ter um grupo diversificado de empresas em sua carteira. Na maioria teoria financeira, risco idiossincrático é diversificável e, portanto, não é uma consideração em suposições do modelo, por isso há pouca informação sobre como medir o risco idiossincrático, pois não é uma preocupação para os acadêmicos. Praticantes de finanças e contabilidade não tem esse luxo.
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