Como calcular Máximo Drawdown
Um rebaixamento é um termo economia e finanças para um declínio no valor de um ativo a partir de seu ponto mais alto, valor de pico. O levantamento máxima (MDD), é a maior queda que ocorreu a partir do mais elevado valor de um activo ao longo de um curso de tempo. O drawdown máximo é usado em finanças para avaliar quão arriscado um investimento é.
O processo
Para encontrar o rebaixamento máximo, você deve passar por todos os dados financeiros sobre o ativo, encontrar qual dos movimentos do pico à calha tem sido a maior queda.
Aptidão para Computadores
Este problema é fácil de resolver para um computador, mas, a não ser em casos muito óbvias, dolorosamente trabalho intensivo para resolver à mão porque cada pico deve ser comparado com a sua própria calha, e em dados reais, pode haver milhares de preços para analisar.
Programa de amostra
O programa de exemplo seguinte em Ruby vai encontrar o rebaixamento máximo para um conjunto de dados financeiros:
MDD = 0
= Pico -9999
Contador = 0
preços = [10, 1, 4, 5,6, 2, 5]
DD = Array.new
prices.each
marcador + 1 =
= pico x if x> pico
DD [contador] = (pico - X)
MDD = DD [contador] se DD [contador]> MDD
coloca MDD
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