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Como calcular TWAP

TWAP acompanha o preço médio de uma ação durante um período de tempo específico.
TWAP acompanha o preço médio de uma ação durante um período de tempo específico. (Imagem: Design Pics / Design Pics / Getty Images)

Os investidores podem acompanhar o preço médio de uma ação durante um período de tempo especificado como parte de sua estratégia de investimento. O tempo preço médio ponderado, ou TWAP, mostra o preço médio de uma ação de ações como ele se move para cima e para baixo durante esse período de tempo especificado. O investidor primeiro encontra a abertura, fechamento, preços altos e baixos para o estoque em um dia específico. Ele, então, médias esses preços diários para cada dia em que ele rastreia o estoque. O TWAP é encontrado tomando a média das médias diárias individuais.

Exemplo e Usos TWAP

Suponha que um investidor quer acompanhar o TWAP de uma parte do estoque XYZ por 30 dias de negociação. No primeiro dia, partes de XYZ abertos a 30, fecham-se em 32, alcançar um alto de 34 e um ponto baixo de 28. A média diária para o primeiro dia é (30 + 32 + 34 + 28) / 4, ou 31. o investidor repete esse processo todos os dias durante 30 dias, em seguida, calcula a média os resultados para encontrar os 30 dias TWAP. A estratégia TWAP é mais útil quando os investidores querem espalhar comércios uniformemente ao longo de um período de tempo especificado.

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