Como calcular o risco não sistemático
risco não sistemático refere-se ao risco de organização que é inerente a um investimento. O risco não sistemático é diferente para cada investimento para uma empresa e leva em conta os efeitos potenciais sobre o ativo, se ocorre um evento específico que poderia impactar negativamente o investimento. risco não sistemático pode ser reduzido pela diversificação dos investimentos e aumentando o número total de investimentos. Outro termo para risco não sistemático é o risco residual para um investimento. risco não sistemático é medido através da redução do fator de risco sistemático através da diversificação da sua carteira de investimentos. O risco sistemático de um investimento é representada pelo coeficiente beta da empresa.
Encontre o coeficiente beta para o seu investimento em ações. O coeficiente beta para empresas de capital aberto podem ser encontradas em qualquer serviço de investimento on-line, como MSN Money ou USAA online da negociação. Para este exemplo, IBM e eBay são usados. IBM tem um coeficiente beta de 1,05 e de 1,45 EBay.
Determinar a quantidade de seus investimentos para colocar em cada empresa. Desde que a IBM tem um beta menor, o risco não sistemático pode ser reduzido pela colocação de uma maior percentagem do seu investimento nessa empresa. Para este exemplo, 50 por cento do investimento será colocado em cada empresa.
Determine o beta global (e risco resultante) de sua carteira de investimento, através da aplicação da seguinte fórmula: Beta (total) = percentagem de investimento global 1 x (investimento Beta 1) + Percentagem de investimento global 2 x (Investimento Beta 2). Beta (Total) = .50 (1,05) + 0,50 (1,45) = 1,25
Como calcular o CAPM de um prêmio de mercado- Como a Figura Beta nas Demonstrações Financeiras
- Como calcular Vs. Risco Retorna
Como calcular o Risco Específico Firm- Como reduzir o risco de investimento
- Risco e recompensa no negócio
- Exemplo de um bem diversificado Portfolio
- O que é o desvio padrão em relação a riscos de investimento?
- Como usar CAPM calcular um coeficiente de correlação
- Cálculo do Mercado Prêmio de Risco
- Fundos Mútuos: a definição do coeficiente Beta
- Como medir o risco da carteira
- Uso prático de um CAPM
- Como calcular o risco idiossincrático
- Características de um Eficiente da Carteira
- Tipos de Riscos em Bolsas de Valores
- Como calcular um retorno Empresa
Como distinguir entre os riscos sistemáticos e não sistemáticos- Como comparar carteiras de ações Mercado
- Vs. risco Incerteza
- Como calcular o Prêmio de Risco de Portfólio