Estratégias de negociação Taxa de juros

As taxas de juros reflete o valor de empréstimos de dinheiro. estratégias de taxa de juro reconhecer que, embora haja flutuações de preços que ocorrem todos os dias em todo o espectro de títulos de renda fixa de vencimento, os movimentos das taxas de juros começam quando a atividade econômica é moderada e aumenta à medida que a demanda para emprestar aumenta. Estes são tendências de duração intermediária e longo prazo. Comerciantes usam grandes somas de dinheiro em uma variedade de maneiras de capturar rendimentos e ganhos de capital. Um componente importante da estratégia de taxa de juros é de cobertura, ou a compra de uma ligação ao vender outra. Isso minimiza o risco de taxa de juros, mas permite ao investidor lucrar entre o preço relativo dos dois títulos.

A Reserva Federal é o maior catalisador das taxas de juro nos Estados Unidos. política do Federal Reserve é relativamente transparente. Quando o Fed é um comprador líquido de títulos, o efeito da demanda Fed é reduzir as taxas de juros. taxas dos títulos e os preços se movem inversamente. Devido a isso, o pagamento em dinheiro para os títulos aumenta os preços. Os investidores compram títulos em antecipação das atividades do Fed para baixar as taxas de juros e vender quando a economia se fortalece e as taxas sobem.

operadores técnicos usam dados históricos de preços em programas de troca de computador para encontrar pontos ideais de entrada e saída. duração de negociação podem ser de um curto período de intermediário. estratégias de negociação populares incluem o uso de 50 dias e 200 dias de médias móveis. Os comerciantes compram quando os preços sobem acima da média móvel e vender quando eles descem abaixo da média móvel. Outras estratégias de negociação técnicas medir o sentimento comerciante entre os comerciantes profissionais, over-trouxe e sobre-venda das circunstâncias e das medidas estatísticas de risco. Todas as estratégias de negociação requerem regras de risco pré-determinado para que ninguém o comércio pode afetar adversamente os resultados da carteira.

A curva de rendimento é um gráfico dos rendimentos da mesma qualidade de crédito, de um mês a 30 anos. Como as taxas de subir, a curva tende a tornar íngreme, depois achatar como uma recessão se aproxima, e, em seguida, transforma-se em uma forma inversa durante recessões. Os investidores compram vencimentos que esperam realizar-se e curta, ou vender, vencimentos esperados para abaixo do desempenho. A vantagem de um hedge é que o comerciante é capaz de pegar a diferença líquida das taxas de juros, reduzindo o risco (e alguns da recompensa) de todo o comércio. A maioria dos comerciantes institucionais usar algum tipo de negociação de hedge a fim de reduzir as exigências de caixa regulamentares que eles devem cumprir todos os dias.