O que é um Hedge Fund Trader?

Todos os investidores esperam para bater o mercado de retornar lucros maiores do que a média do mercado. Na verdade, apenas uma pequena minoria dos gestores de fundos tradicionais conseguiram fazer isso. Em 2006, menos de 1 por cento dos gestores de fundos desempenho melhor do que a média industrial do Dow Jones.

A incapacidade de tantos gestores de investimentos convencionais para fazer melhor do que a média do mercado levou ricos investidores a buscar retornos mais elevados com investimentos em fundos de hedge, onde pagam taxas de administração mais elevadas e, em troca, esperam substancialmente melhor do que os lucros médios. operadores de fundos de hedge prometem atingir esses retornos usando estratégias de investimento inovadores, muitos deles não disponíveis para o investidor médio.

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Uma estratégia de fundo de hedge consiste em programar computadores para assistir e depois negociar com anomalias de mercado de curto prazo. Um estoque no mercado de Londres pode ser negociado apenas alguns cêntimos maior ou menor do que o mesmo estoque em um mercado U. S.. Enquanto esta anomalia pode durar apenas alguns segundos, naquele tempo um comerciante de fundo de hedge pode negociar vários milhões de ações, comprando na bolsa de menor preço e vender na Bolsa de preço mais elevado até que a anomalia desaparece. Observadores do mercado têm estimado que a negociação de alta frequência já responde por uma maioria confortável de todos os negócios nos mercados mundiais.

investidores do mercado de ações de varejo podem comprar na margem única modestly- $ 100 em dinheiro pode comprar US $ 300 em ações. comerciantes de fundos de hedge retornar grandes lucros empregando várias estratégias com derivativos, que lhes permitam margem por tanto como 300 a 1. Um tipo familiar de derivado dá ao investidor o direito de comprar ou vender um patrimônio em algum momento futuro em troca de uma investimento relativamente pequeno em uma opção que traz consigo a greve preço do preço garantido no momento o comerciante realmente compra ou vende. Outros derivados mais exóticos, mais frequentemente empregadas pelos operadores de fundos de hedge, envolvem derivativos de crédito e CDOs sintéticos. Um derivado de crédito efetivamente consiste de uma aposta no valor futuro de um produto de crédito, como um pacote de hipotecas. Uma CDO sintética consiste de uma obrigação de dívida colateralizada hipotética não vinculada a um patrimônio real, mas para o valor de um pacote de dívida chamado mercado.

A mudança do chamado investidor em valor, como Warren Buffet que compra sub-valorizadas stocks e prende-los por anos, para o comerciante de fundos de hedge contemporânea que compra e vende centenas de milhões de dólares de ações em uma única semana, mudou profundamente o mercado de ações, inclinando-o mais longe do comerciante individual e para entidades fortemente capitalizadas, como fundos de hedge, que empregam centenas de especialistas de matemática e informática para elaborar a curto prazo e estratégias muitas vezes altamente alavancadas executados em supercomputadores.