Como os bancos gerenciar riscos de liquidez?

Bancos gerenciar seu risco de liquidez através da monitorização cuidadosa da relação entre as suas obrigações de curto prazo ao contrário de seus ativos de curto prazo. A gestão do risco é obtida através da aplicação de testes de estresse para todos os componentes de liquidez a fim de determinar o que aconteceria se as condições fossem mudar.

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Dívidas a curto prazo representam dívidas a pagar e depósitos que são devidos no prazo de 30 dias. Os depósitos podem assumir a forma de contas correntes ou depósitos a prazo. Dívidas a pagar representam itens como títulos a pagar, títulos a pagar ou qualquer outro instrumento de dívida.

Muitos bancos emitir desintermediação passiva tais como l Standby / c dos que representam garantias de que o dinheiro será pago a um beneficiário de terceiros se os empréstimos específicos ou outras obrigações não são pagos. Se ocorrerem estes casos, as responsabilidades reais de curto prazo são criados a partir desses itens fora de balanço. Durante períodos de turbulência econômica, esses passivos de notação são frequentemente utilizados e devem ser pagos pelo banco. Assim, os bancos deve levar em conta estas circunstâncias, sempre que o planeamento do risco de liquidez é iniciada.

ativos de curto prazo devem estar prontamente disponíveis para satisfazer obrigações de curto prazo. Os ativos devem ser mantidos em instrumentos de caixa ou equivalentes de caixa, tais como obrigações, títulos, depósitos em dinheiro, fluxos de caixa e itens semelhantes. Durante períodos de estresse econômico, a carteira de crédito do banco pode ter dificuldades de reembolso que inibem ativos de curto prazo de receber os fluxos de caixa esperados de juros e principal. Além disso, a avaliação dos ativos de curto prazo podem ter que ser ajustado devido a condições de mercado. Por exemplo, títulos e valores mobiliários podem não ser facilmente comercializáveis, devido a alterações nas classificações dos títulos ou falta de liquidez na economia para comprar as obrigações. Nestes casos, ativos de curto prazo terá de ser ajustado para baixo. Por outro lado, ativos contingentes, tais como linhas de crédito mantidas com outros bancos e o Banco da Reserva Federal precisam ser considerados para ajustes para cima.

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reguladores bancários exigem que as instituições bancárias para manter choque periódica comentários análise que auxiliam a gestão do banco para determinar o efeito de determinados eventos. Por exemplo, se os activos de curto prazo do banco estavam a ser cortado pela metade devido à reavaliação de títulos e valores mobiliários detidos, outros activos de curto prazo seria necessário para substituir essa desvalorização.

Cada banco deve manter um plano de risco de liquidez para apresentar detalhes seqüenciais de como o banco iria lidar com uma crise de liquidez. Por exemplo, na análise de choque acima de onde ativos de curto prazo foram cortadas ao meio, o banco iria olhar primeiro para emprestar fundos de suas linhas de crédito disponíveis com outros bancos. Se isso não fosse suficiente, o banco, então, procurar fundos do Banco da Reserva Federal através da janela de desconto. No pior cenário, o banco teria que liquidar ativos em uma perda. Se o pior cenário não foi suficiente, o banco teria então calote em sua dívida e suas obrigações depositante. O FDIC seria notificado da situação.