Uma média móvel ponderada exponencial é uma das métricas investidores usam para medir a volatilidade histórica de um estoque. A ponderação dá um valor mais elevado para os pontos de dados mais recentes. Ponderação esses itens aumenta exponencialmente a diferença de valor entre as peças mais antigas e mais recentes de dados.
Antes você pode calcular qualquer tipo de média ponderada, você deve escolher um fator de alisamento entre zero e um. O factor de alisamento determina o impacto do peso em cada ponto de dados. Você pode expressar o fator de alisamento como um decimal ou uma porcentagem.
Para determinar o peso para o primeiro item, subtrair o fator de suavização de um e converter o resultado para um percentual. Multiplique o peso para o primeiro item pelo fator de suavização para saber o peso para o próximo item. Repita este passo para cada ponto de dados em sua série. Por exemplo, se o seu fator de suavização é 0,90, o peso para o primeiro item seria de 10 por cento. A segunda peso seria de 90 por cento desta, ou 9 por cento.
Multiplique cada valor de dados por si só para obter o quadrado do item. Multiplicar este resultado pelo fator de ponderação que você calculou para esse item para encontrar a variância EWMA. Tirar a raiz quadrada da variância para encontrar a volatilidade das ações.
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