Como os bancos Gerenciar Taxa de Juros Risco?

risco de taxa de juro é a diferença de tempo, crédito e taxa de entre um ativo e o passivo usado para financiar o ativo. No caso de um banco, a responsabilidade primária é sua base de depósitos, certificados de depósitos que emite e contas de poupança, entre outros itens. Certificados de contas de depósito e de poupança são de taxa de juro itens sensíveis para os quais o banco deve estar preparado para oferecer preços competitivos. A piscina de depósito é uma função do tamanho do banco. Os bancos estão continuamente ajustando o número ideal de dívidas pendentes e a estrutura de vencimento com base na quantidade de novos empréstimos feitos a cada dia. A questão do que a estrutura da maturidade do passivo deve ser também é importante porque o banco deve estar pronto para a linha imediata de compromissos de crédito. Estes são acordos que os bancos mantêm com os indivíduos e as empresas a prearrange empréstimos, se necessário. Estes acordos são geralmente escritos para uma taxa e um prazo de 1 ano. O financiamento é saques variáveis ​​e reembolsos só podem ser estimados.

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coleção de ativos tem suas complicações também. Depois de escrever empréstimos, os bancos devem determinar uma estimativa difícil de capacidade de pagamento, se pode haver atrasos nos pagamentos e se a qualidade de crédito pode mudar assim mudando o preço do empréstimo. Nesta base, um banco vai determinar quanto do empréstimo para financiar. Raramente são empréstimos financiados à sua maturidade precisa, mas são financiados aquém da maturidade para ganhar vantagens propagação adicionais entre o ativo e passivo. Importante, bancos, muitas vezes amarrar certificados de depósito, que raramente são resgatadas antecipadamente, para a compra de títulos do Tesouro dos EUA. Esses títulos podem ser negociados para ganhos de capital ou usadas para liquidez.

Quando os bancos ver afrouxando a procura de empréstimos, gestão irá diminuir suas perspectivas de taxa de juros. Isto implica que a natureza do ciclo de negócios está mudando e que a liquidez será crescente e os mutuários vão querer estender seus vencimentos de empréstimo para aproveitar as taxas mais baixas. Por outro lado, quando as taxas sobem isso significa que a procura de empréstimos está aumentando e mais clientes precisam ser acomodados com mais dinheiro a taxas mais elevadas. Para complicar a questão é a sazonalidade dos empréstimos. Sazonalmente, a primavera eo início do verão e períodos pós-Ação de Graças obrigar os bancos a manter níveis mais elevados de liquidez. Por outro lado, meses com a procura de empréstimos mais baixos resultam em maiores pagamentos de dívida. A questão importante é que o saldo do ativo e procura de empréstimos ea previsão precisa das taxas de juro irá impactar significativamente os lucros do banco. Enquanto os bancos devem atender a questões regulatórias sobre a tomada de empréstimos, liquidez e diversificação de empréstimo, estas preocupações devem ser pesados ​​em relação a rentabilidade bancária. alocação de ativos é um processo dinâmico fluido e complicado que deve ser revisto regularmente.