Tempo Vs. ponderada Retorno Dinheiro retorno ponderada

Um retorno ponderada no tempo mede a taxa de composto de retorno para um investimento ao longo de um período de tempo especificado. É também chamado de um retorno gerente e é o método padrão da indústria preferido a partir de 2010. A medidas de retorno ponderada de dinheiro a taxa de crescimento composto por um período determinado de todos os fundos em uma conta. A MWR também é chamado de retorno do cliente e utiliza o mesmo conceito como uma taxa interna de retorno.

A TWR não é afetado por contribuições e levantamentos e mede a taxa de crescimento composto de US $ 1 durante um período de tempo especificado. Um MWR mede o desempenho no valor presente das entradas sendo igual ao valor presente de saídas. Leva todas as contribuições e levantamentos em consideração.

A TWR é uma medida utilizada para avaliar os gestores que não têm nenhum controle sobre sincronismo dos fluxos de caixa. Isto inclui gestores de fundos mútuos que não conseguem controlar quando os investidores comprar ou vender fundos ao longo do dia. gestores de fundos mútuos devem ser medidos através de TWR. A MWR é uma boa medida para um gerente de private equity. Uma vez que o tamanho e distribuição destes fluxos de caixa são controladas, um MWR é uma medição ideal.