Como calcular atribuição de desempenho
atribuição de desempenho tem por objetivo identificar e quantificar as fontes de retornos que são significativamente diferentes do valor de referência escolhido. atribuição de desempenho no nível gerente de investimento é conhecido como atribuição micro desempenho. Ele tem três componentes, incluindo a atribuição pura setor, atribuição ou selecção interação e seleção dentro do setor. Na atribuição sector puro, o rendimento é atribuído a que prende um peso diferente para cada sector da carteira em relação ao valor de referência. O retorno atribuição ou selecção de interação mostra o efeito conjunto de escolher os setores e títulos individuais. Dentro do setor de alocação estima o impacto de apenas decisões de selecção de segurança.
Localize os pesos do setor da carteira, os pesos do setor do benchmark, o retorno de referência do setor, retorno total do índice de referência, o retorno sobre o portfólio e retorno da carteira do setor a partir do relatório de desempenho anual publicada pelo gerente da empresa.
Subtrair o peso de cada setor na carteira do peso do mesmo setor no benchmark. Multiplique a diferença obtida com a diferença de retornos entre o retorno de referência do setor e o retorno sobre o ponto de referência da carteira.
Adicionar todas as alocações sectoriais estimados no Passo 1 para se obter a estimativa agregado para atribuição sector puro.
Subtrair o peso de cada setor na carteira do peso do mesmo setor no benchmark. Multiplique a diferença obtida com a diferença de retornos entre o retorno da carteira do setor e da benchmark do setor.
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Adicionar todos os atribuição de selecção ou de interacção retornos estimados no Passo 3 para se obter a estimativa agregado para retornos de selecção de atribuição.
Multiplique o peso de referência do setor pela diferença no retorno da carteira do setor e do índice de referência de setor.
Adicionar todas as estimativas obtidas na etapa 5 para obter a estimativa agregada para seleção dentro do setor.
Adicionar todos os componentes de atribuição de desempenho estimados na etapa 2, 4 e 6 para se obter o retorno de valor acrescentado.
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dicas avisos
- Antes de calcular atribuição de desempenho, certifique-se de calcular o retorno da carteira de cada setor, o retorno de referência em cada setor e o retorno sobre o ponto de referência da carteira.
- Para registros de desempenho e de retorno, consulte as distribuições e análises apresentados nos fundos de relatórios periódicos.
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- Aproxime-se do problema de acordo com as etapas mencionadas, a fim de evitar cometer quaisquer erros de cálculo.
- Avaliar criticamente os retornos de desempenho mostrados nos relatórios financeiros para se certificar de que eles não tenham sido manipuladas de qualquer forma.
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