Como calcular o desempenho com base no Índice de referência
Certificar-se de que você tomou a decisão certa com seus investimentos é parte de onde o cálculo do desempenho vem em. Calculando atribuição de desempenho inclui a medição do peso do desempenho de cada setor contra o peso em relação aos benchmarks. Medir o desempenho em relação aos parâmetros mostra a diferença em comparações de desempenho e dá uma estimativa de baseá-la em cima.
Coisas que você precisa
- Calculadora
- relatório anual de desempenho
Obter os retornos de benchmark do setor, retorno total do índice de referência, pesos do setor do benchmark, o peso do sector da carteira, o retorno sobre o retorno da carteira e da carteira no setor a partir do relatório de desempenho anual publicado.
Obter a diferença entre o peso de cada setor na carteira a partir do peso de cada setor no mesmo benchmark.
Multiplique a diferença de retornos obtidos com o retorno de referência do setor e do retorno da carteira do setor com a diferença obtida na Etapa 2.
Combine todas as alocações sectoriais junto do Passo 1 para obter a estimativa total para os setores.
Multiplique a diferença entre o retorno da carteira do setor eo retorno de referência do setor com o peso de referência do setor.
Adicionar as estimativas do Passo 3 e Passo 5, para obter o retorno de valor acrescentado de referência.
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