Como usar Volatilidade Implícita de Previsão de Bolsa de Valores
A volatilidade implícita calculada a partir dos preços das opções de ações ou índice. volatilidade histórica descreve o quanto um preço das ações tem variado no passado, e volatilidade implícita é uma medida de quanto os comerciantes de opção acreditam que o preço das ações vai mudar no futuro. comerciantes de opção usar o nível de volatilidade para determinar se é melhor comprar ou vender contratos de opções. Para os comerciantes de ações, mudanças no nível de volatilidade fornecer indicadores da direção futura dos preços das ações.
Encontrar uma fonte de informação volatilidade implícita. Sua conta de corretagem on-line irá fornecer figuras históricas e volatilidade implícita para qualquer estoque com opções comerciais contra o preço da ação. Outro produto de volatilidade é o Índice de Volatilidade Opções de Chicago Board Exchange, comumente chamado de VIX. O VIX pode ser facilmente mapeados e usados para prever pontos de viragem no mercado global.
Comparar o nível atual de volatilidade implícita com a volatilidade histórica para uma ação individual. Para o VIX, comparar o nível atual para a média dos últimos seis meses a um ano. Você quer determinar se o atual nível de volatilidade implícita está acima ou abaixo dos níveis históricos e a magnitude do desvio da norma.
Use os desvios volatilidade implícita como sinais para a acção futura preço das ações. Alta volatilidade implícita é geralmente um sinal de baixa, prevendo um declínio pendentes nos preços das ações. Baixa volatilidade ocorre quando os preços de mercado ou de ações estão em uma tendência de alta ou alta.
dicas avisos
- A volatilidade implícita é um indicador de tendência que reage rapidamente às mudanças sentimento dos investidores. Para ser um indicador útil, as mudanças na volatilidade devem ser acompanhados de perto. Os comerciantes devem utilizar uma combinação de diferentes indicadores de obter sinais de negociação mais precisos. Negociação não deve confiar em apenas um indicador, tais como a volatilidade implícita. capacidade preditiva máxima ocorre quando a volatilidade implícita é nos extremos da sua gama.
- No indicador de mercado estiver correta 100 por cento do tempo. Os comerciantes que utilizam a volatilidade implícita deve praticar com o indicador e compreender os riscos e as limitações do uso de volatilidade implícita para sinais de negociação.
- Barron`s- Lucro do esperado Volatility- Jim Strugger- 07 de julho de 2011
- O Guia Swing Trading: How to Use o VIX para Market Timing
- iVolatility.com: Introdução à Volatilidade
- iVolatility.com: maneiras de estimar a volatilidade
- A volatilidade implícita e Investidores Medo: TradingMarkets.com: Usando Option gregos
- Crédito da foto Comstock / Comstock / Getty Images
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