Investidores usam uma análise de regressão estatística para calcular o coeficiente beta ou beta de uma carteira de fundos mútuos. Eles, então, usar beta como uma medida de risco e volatilidade. Os investidores também utilizar o coeficiente beta como medida de desempenho, comparando o desempenho do fundo mútuo contra o desempenho de qualquer mercado de ações como um todo, ou de um índice, como a SP 500.
Os investidores normalmente dão o mercado de ações como um todo e o SP 500 Index um valor beta de um. Os investidores calcular os valores de beta para um fundo mútuo examinando históricos movimentos dos preços do fundo ao longo de um período, geralmente de três a cinco anos. O valor beta da carteira de fundos mútuos ou é menor ou maior do que um. Os investidores então comparar o beta do fundo para o beta global do mercado de ações de um.
carteiras de fundos mútuos com um valor beta maior que um significa que ele tem o potencial para ganhar retornos mais elevados do que o mercado global de ações. Um valor superior a um também significa que o fundo possui um risco de investimento potencialmente maior. Um fundo mútuo com um valor beta de menos de um significa que ele tem o potencial para ganhar retornos mais baixos do que o mercado global de ações, mas também pode significar que possui um risco menor investimento.
Um valor beta mede os movimentos dos preços do fundo mútuo em matéria de movimentos de preços do mercado de ações global. Ele também mede o quanto o valor de um fundo mútuo reage às mudanças no mercado de ações. Se um fundo mútuo tem um valor beta de mais de um, então os investidores normalmente considerá-lo mais volátil, em comparação com o mercado de ações como um todo, do que um fundo mútuo com um valor beta de menos de um. valores beta são um tipo de medida de volatilidade de um fundo só em comparação com o mercado de ações ou o índice como um todo. Ele não mede diretamente a volatilidade do próprio fundo mútuo.
Os investidores medir a volatilidade do próprio fundo mútuo usando desvio padrão do fundo ao longo de um curto período. Ao calcular o desvio padrão, os investidores comparar a taxa de retorno do fundo ao longo de um período, geralmente de três a cinco anos do fundo. Eles, então, comparar isso com taxa média de longo prazo do fundo de retorno. Quanto mais a taxa atual de retorno se desvia da média de longo prazo, o mais volátil do fundo. A menos que se desvia, a menos volátil do fundo.
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