Como calcular o Mercado Beta para o fechamento preços ajustados

Beta é a quantidade de volatilidade de uma certa segurança em relação ao seu índice de referência. Para estoques, este índice é geralmente o padrão e Poors 500. Uma correlação perfeito teria um beta de 1, nenhuma correlação teria um beta de 0 e uma correlação negativa perfeito teria um beta de -1. Beta é uma métrica de risco importante para ajudar os investidores a entender o potencial desvantagem para os seus investimentos.

Baixar ou recolher os preços de fechamento da ação em particular que você está procurando para avaliar. Faça o mesmo para o S&P 500 preços durante o mesmo período exato que você está examinando.
Calcular o retorno sobre o período que você está examinando. A maneira mais simples para determinar o retorno é subtrair o preço de fechamento original a partir do preço mais recente fechamento e dividir pelo preço original. Então, se um estoque tem um preço inicial de US $ 10 e termina o período em US $ 12, é um aumento de 20 por cento. Da mesma forma, se o S&P começa em 1100 e termina em 1298, que tem um aumento de 18 por cento - (12-10) / 10 = 0,2, (1298-1100) / 1100 = 0,18.
Encontrar a taxa livre de risco de retorno para o mercado. Isso geralmente é definida como a taxa de juros para títulos do Tesouro EUA de longo prazo. Use uma taxa de juros de 4 por cento neste exemplo.

Use o Capital Asset Pricing Model (CAPM) para resolver para Beta. A fórmula é como se segue:

Re = Rf + B (Rm - Rf)

Onde Re é o retorno do capital próprio (em seu estoque particular), B é Beta, Rf é a taxa livre de risco e Rm é a taxa de mercado (ou S&P 500 taxa).

Ligue os números e resolver para Beta usando os números do cenário acima,

Re = Rf + B (Rm - Rf)

.2 = 0,04 + B (0,18-0,04)

B = 1,14

Beta é 1,14

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