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Como calcular um Stocks Beta

Beta é uma figura usado para julgar o risco de uma determinada ação, comparando o seu preço-volatilidade ao de um referencial escolhido. Beta valores variam de 0 a 1, com um valor de 1 indicando o mais alto grau de correlação entre o banco e o valor de referência. R-Squared é medida que reflete a confiabilidade de uma determinada figura Beta, e deve ser incluído em cada cálculo de um estoque Beta.

Coisas que você precisa

  • PC com software de planilha

Preparação

  • Escolha um índice de referência e um horizonte de tempo para os seus cálculos. Use índices de referência e horizontes temporais que atendam às suas estratégias de ações e comerciais escolhidos. Seu índice escolhido deve geralmente representam a economia da nação e setor em que seus comércios de ações. Embora a SP 500 é comumente usado para cálculos beta, não será a melhor índice para negociar ações fora os EUA ou incluídos em outros índices.



  • Obter cotações de preços históricos para seu estoque. Ir para sites de notícias financeiras que fornecem cotações de ações, demonstrações financeiras e análise de relação de empresas de capital aberto para obter essa informação.

  • Formatar a lista histórica do preço dos seu programa de planilhas. Se você tiver baixado a informação, copiar as datas e cotações de fechamento em uma nova planilha. Se você não tiver baixado a informação, copie e cole as datas e preços de fechamento do site em uma nova planilha.



  • Repita as etapas 2 e 3 para o seu índice de referência escolhido. Neste ponto, você deve ter duas tabelas em vez de comprimento, cada uma contendo datas e suas cotações de preços de fechamento correspondente. Organize as datas com as mais recentes no topo.

    • Cálculo

    • Calcular variações percentuais diárias para seu estoque e índice. alterações percentuais são calculados como se segue:

      (Valor Atual - valor anterior) / valor anterior



      Criar uma fórmula para este cálculo em outra coluna da sua planilha, e copiar a fórmula para baixo tantas linhas quanto necessário para cobrir todas as datas. Agora você deve ter um total de seis colunas de dados. Além das datas e preços de fechamento, você deve ter variações percentuais correspondentes para cada data.

    • Calcule o estoque Beta dividindo a covariância de todos alterar valores percentuais, tanto para o estoque eo índice pela variação dos valores de variação percentual apenas para o estoque. No Excel, a fórmula irá aparecer da seguinte forma, assumindo que "x1: x2" é o intervalo de células que contém as alterações percentuais para seu estoque, e "Y1Y2" representa o mesmo para o índice:



      COVAR (x1: x2, y1: y2) / VAR (y1: Y2)

      A saída a partir desta fórmula será do seu estoque Beta.

    • Calcular R-quadrado. R-Squared é um cálculo complicado que o seu programa de planilha deve ser programado para lidar automaticamente. No Excel, a fórmula irá aparecer como:

      RSQ (y1: y2, x1: x2)

      Um valor de R-quadrado mais perto de 100 indica uma figura Beta altamente confiável, enquanto um valor abaixo de 70 indica um Beta geralmente confiável.

    dicas avisos

    • Lembre-se que Beta é uma medida retrógrada de risco e devem ser medidos contra a análise fundamental de perspectivas futuras de uma empresa para a análise mais precisa. A natureza para trás com foco de Beta também torna uma figura confiável para novas ações com apenas um curto período de informações históricas disponíveis.
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