Beta e correlação têm uma relação linear apertado. Você pode resolver a correlação com o Beta do modelo Capital Asset Pricing (CAPM) e os desvios padrão dos seus dois conjuntos de dados. O CAPM mede o custo de capital próprio de uma empresa e os conjuntos de dados incluem o índice geral, bem como a segurança individual que você está medindo.
Examine o CAPM para um estoque específico. A fórmula é o custo de capital próprio é igual a taxa livre de risco de retorno mais o beta multiplicado pelo prêmio de risco.
Ec = Rf + B (R)
Resolva para o Beta com base nas entradas ou suposições:
Podemos supor a seguinte fórmula:
10% = 4% + B (12%)
Beta = 0,5
Usar uma derivação para beta que é igual às vezes o coeficiente de correlação de desvio padrão do estoque dividido pelo desvio padrão do índice.
B = CC X (S1 / S2)
Resolver para o coeficiente de correlação através da inserção de Beta e valores de desvio padrão.
.5 = CC X (0,25 / 0,2)
CC = 0,4
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