Como calcular Correlação entre as unidades populacionais

Se duas ações têm uma taxa elevada correlação, seus preços geralmente sobem e descem quase em uníssono. Ter uma carteira de ações altamente correlacionadas é geralmente considerado mais arriscado por causa do potencial para picos e vales em ganhos para as ações das respectivas empresas. Por outro lado, as carteiras com ações não correlacionados tendem a ter resultados financeiros mais consistentes. Se duas unidades populacionais são inversamente correlacionados, o preço de um cairá como o preço dos outros aumentos.

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Para calcular a correlação você vai precisar os retornos para ambas as unidades populacionais ao longo de um período especificado. Algumas empresas oferecem dados históricos de preços de ações na seção de relações com investidores do seu site. sites do mercado de ações muitas vezes permitem que você baixe dados de preço de fechamento em formato de planilha. Depois de obter os dados, criar uma planilha. Coloque as datas na primeira coluna, os retornos para estoque A no segundo e as imagens B no terceiro.

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medidas de covariância como duas variáveis ​​se movem juntos. Ele é igual à soma do produto da diferença de cada preço das ações do preço médio das ações dividido pelo número de variáveis ​​menos um. Encontre o preço médio de estoque para estoque A para o período escolhido. Subtrair o primeiro estoque Um preço do estoque A média para encontrar o desvio. Faça o mesmo para estoque B e multiplicar os dois desvios. Repita este procedimento para cada linha de stocks e adicionar os desvios multiplicadas. Última, divida o valor pelo tamanho da amostra de menos. Por exemplo, se você comparou cinco preços de ações um com preços cinco Stock B, o tamanho da amostra é de cinco e você deve dividir o total por quatro. O valor resultante é a covariância entre estoques A e B.

O coeficiente de correlação traduz a covariância de duas variáveis ​​em uma estatística que é fácil comparar e medir. Para traduzir covariância em um coeficiente de correlação, dividir a covariância pelo produto do desvio padrão de cada conjunto de dados de imagens. O coeficiente de correlação de duas unidades é sempre entre -1 e 1. Dois stocks com uma correlação de um são perfeitamente coordenada, o que significa que sempre mover proporcionalidade no mesmo sentido. Um coeficiente de correlação de zero significa que o banco de retorno são completamente alheios. Um coeficiente de correlação de -1 indica que os preços das acções mover proporcionalmente em sentidos opostos.