Como calcular o risco da carteira

Em finanças, o risco refere-se à magnitude da variação de preços ao longo de um determinado período. Um estoque cujo preço se move para cima ou para baixo mais de 4 por cento em três dos cinco dias em uma semana média é mais arriscado do que uma ação cujo preço se move a menos de 3 por cento em um determinado dia. O risco é quantificado pelo desvio padrão, que mede o quanto o preço da diária é diferente do preço médio ao longo de um período selecionado. Um desvio padrão alto significa que o preço em qualquer dia pode ser muito diferente do preço médio e que grandes oscilações para cima e para baixo ocorrer frequentemente.

O risco de uma carteira é uma medida de quanto é susceptível de mover o valor total de uma coleção de ativos. No entanto, este não é simplesmente uma média de risco de cada ativo na carteira. Dois ativos de risco pode fazer-se uma coleção de seguro se os seus preços tendem a se mover em direções- oposto quando você perde dinheiro em um, o outro traz em ganhos, resultando em baixo risco global. Tais ativos são disse a ser negativamente correlacionados. risco da carteira usa tanto o risco de ativos e correlação de ativos coefficients- essas medidas como a probabilidade dos ativos são para mover juntos.

Identificar o peso de cada ativo, o que equivale a valor patrimonial, dividido pelo valor da carteira. Se você possui US $ 150 de da A em uma carteira de US $ 1.000, o peso da A = US $ 150 / $ 1.000 ou 0,15. Em seguida encontrar o desvio padrão dos preços de cada unidade durante o período selecionado. Finalmente, encontrar a correlação co-eficiente entre cada par de ações. A carteira de dois estoque tem uma correlação co-eficiente. A carteira de três estoque de estoques A, B e C tem três coeficientes de correlação (A-B, A-C e B-C). desvios-padrão e correlação co-efficients são melhor encontradas utilizando programas de software, como as equações são bastante complexas.

Para calcular o risco de uma carteira de dois estoque, tire primeiro a praça do peso de ativo A e multiplicá-lo por quadrada de desvio padrão de ativo A. Repita o cálculo para o ativo B. Em seguida, multiplicar todos os seguintes: o peso de ativo a, o peso do recurso B, o desvio padrão de ativo a, desvio padrão de ativo B e o número 2. Você terá três figuras, assim, Far adicionar estes números e tomar a raiz quadrada do resultado. Para carteiras compostas de mais de dois ativos, os números tornam-se extremamente difícil de resolver com a mão. software de planilha básica pode calcular o risco da carteira quando você insira os dados necessários.