O que é o desvio padrão em relação a riscos de investimento?

A média e o desvio padrão são as ferramentas básicas utilizadas no investimento. Em estatística, desvio padrão determina a quantidade de um ponto de dados individual desvia-se a média dos pontos de dados no total, onde a média é a média aritmética dos pontos de amostragem. média aritmética ou média é calculada adicionando os valores de pontos de dados individuais e, em seguida, dividindo-se pelo número total de pontos de amostragem.

Média = (Soma dos pontos de amostra / número total de pontos de amostragem). desvio padrão (SD) é determinado tomando a raiz quadrada da variância.

SD = sqrt (variância)

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Variância = soma (média-indivíduo ponto de amostragem) ^ 2

Embora o desvio padrão do investimento é determinado da mesma forma que nas estatísticas, implica significado diferente em investir. É uma medida de risco de ações individuais e as carteiras de ativos. O risco inerente a qualquer investimento é determinado em termos de volatilidade dos retornos. A volatilidade significa a flutuação dos retornos de uma ação individual ao longo do tempo e também no que diz respeito à carteira. Ele é medido em percentagem. Grande tampão stocks individuais têm desvio padrão, em média, de cerca de 35 por cento, enquanto os agregados grandes estoque de tampão tem cerca de 20 por cento. O desvio padrão de grandes estoque de tampão é comparável com os valores de referência padrão, como SP e NASDAQ.

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Uma regra estimativa prática é usada para calcular a determinação probabilística dos retornos sobre o investimento, utilizando o retorno médio e o desvio padrão. Por exemplo, se a média de retorno do investimento é de 10 por cento e o desvio padrão é de 17 por cento, utilizando as regras de polegar, a probabilidade de 10 +/- 17 por cento a 68 por cento, 10 +/- 34 por cento a 95 por cento e 10 +/- 51 por cento é de 98 por cento.

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Desvio padrão fornece as informações quantitativas em investir que é indiretamente usado para reduzir o risco de investimentos. O risco do investimento é reduzido através da diversificação da carteira, que envolve a compra de ações que estão negativamente correlacionadas em termos de retornos. A relação co negativo significa que se um estoque da carteira está realizando mal, o outro estoque faz bem e vice-versa. Uma boa carteira inclui geralmente pequena tampa e ações de grandes empresas, títulos, commodities e moedas.