Como calcular variância para Gestão de Riscos

Variância é uma métrica amplamente utilizado para determinar o risco. Os investidores calcular a variação de um retorno esperado para determinar o risco relativo de vários cenários de investimento. Os gerentes de projeto calcular variância para determinar se um projeto é sobre o orçamento ou atrasado. Há três maneiras comumente aceitos de cálculo variância.

Calcular a média do conjunto de dados dividindo a soma do conjunto de dados pelo número de pontos de dados. Neste exemplo, há três pontos de dados: N1, N2 e N3:

média = (n1 + n2 + n3) / (3)

Calcular a diferença entre cada ponto de dados e a média do conjunto de dados:

diff 1 = (n1 - AVG) dif 2 = (n2 - AVG) diff = 3 (N3 - AVG)

Vídeo: 30. Finanças - Retorno Esperado

Quadrados cada diferença e somar as diferenças ao quadrado:

[(N1 - AVG) ^ 2] + [(n2 - AVG) ^ 2] + [(n3 - AVG) ^ 2]

Vídeo: Matemática Financeira. Risco e Retorno.

Divida a soma das diferenças ao quadrado pelo número de dados no conjunto menos 1:

[(N1 - AVG) ^ 2] + [(n2 - AVG) ^ 2] + [(n3 - AVG) ^ 2] / (3-1)

Covariance do uso Excel funcionar para calcular a covariância.

Calcular o risco de que ocorra 5 por cento do tempo multiplicando o desvio padrão de 1,65.

Vídeo: Como Montar uma Carteira de Investimentos com Menor Risco

Calcular o risco de que ocorra 5 por cento do tempo multiplicando o desvio padrão de 1,65.

Vídeo: Desvio Padrão: o que é e como calcular (manualmente / Excel)

Calcular o risco de que ocorre um por cento do tempo multiplicando o desvio padrão de 2,33.

Selecione uma distribuição estatística para aproximar os fatores que afetam o seu conjunto de dados. Por exemplo, se você está calculando a variância risco de um cenário de investimento proposto, escolha uma distribuição que corresponde desempenho observado de investimentos passados.

Use um programa de computador para gerar entre 1.000 e 10.000 números aleatórios a partir da distribuição estatística selecionado.

Representar graficamente os dados gerados como uma função de probabilidade, e calcular a variação da distribuição resultante.