Retornos históricos e desvio padrão para ações, títulos e Commodities
Ações, títulos e commodities oferecem três classes de investimento diferentes, cada um com sua própria taxa histórica de retorno sobre o investimento - a aritmética anual de longo prazo significa. Antes de escolher uma classe de investimento em detrimento de outro, você também deve examinar o desvio padrão do que média para cada investimento - essencialmente, a volatilidade de cada classe de investimento. Suas chances de um determinado ano de realmente atingir a média aritmética diminuir à medida que os aumentos de desvio padrão.
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As taxas de retorno para Stocks
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analistas de mercado e historiadores não concordam sobre as taxas de retorno tanto para ações ou commodities. No entanto, a maioria dos estudos dentro de cada classe tirar conclusões dentro de amplas faixas de taxa de retorno que lhe fornecer algumas orientações gerais. A maioria dos estudos que incluem dividendos na análise taxa de retorno para as ações concluir uma média aritmética de longo prazo de cerca de 9 por cento para pouco mais de 10 por cento. Um estudo cuidadosamente controlado pelo professor de economia Roger Ibbotson e seus associados basearam seus resultados sobre os retornos de ações no Russell 3000 Índice de 1979 a 2004 e os retornos da lista de estoque menor no 500 índice de SP de 1970 a 1978 e informou que para todo o período de 1970 a 2004, os estoques norte-americanos examinados teve um retorno anual aritmética de 12,6 por cento.
As taxas de retorno para Commodities
Commodities oferecem uma ampla gama de investimentos indexados. O Commodity Index Sachs Goldman (GSCI) representa uma escolha índice de commodities dominante para os investidores. De janeiro de 2002 a dezembro de 2005, o GSCI produziu um 23,78 por cento de retorno anual composto. Ao longo de períodos mais longos, o GSCI tem geralmente, mas de forma inconsistente, superaram o índice 500 SP.
As taxas de retorno para Bonds
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Bonds apresentam marcadamente diferentes taxas de retorno do que ações ou commodities. Se você segurar um vínculo até o vencimento, a taxa de retorno é igual à taxa sobre a face do título. Para títulos altamente estáveis, tais como Treasuries norte-americanos, o investimento até à maturidade representa um pequeno grau de risco. De 1926 a 2010, Treasuries norte-americanos voltaram de 5,4 por cento. No entanto, as taxas têm variado desde uma baixa de 2010 interesse essencialmente negativos para um elevado em 1982 de cerca de 33 por cento.
Desvio padrão
O estudo Ibbotson calculado o desvio padrão para as unidades estudadas para igualar 17,23 por cento. O estudo concluiu que Ibbotson também mercadorias de longa duração futuros no período examinados tinham taxas moderadamente de rendimento superiores acções. No entanto, no curto prazo, os investimentos de commodities exibiram ligeiramente mais elevados desvios padrão. O desvio padrão de retornos dos títulos pode ser calculado, mas permanece essencialmente sem sentido para os investidores de longo prazo, porque na maturidade um determinado investimento irá retornar a taxa de face do título.
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