Como calcular Média Diária da Volatilidade
O termo "volatilidade" tem várias definições. Num contexto financeiro, a volatilidade significa a quantidade um preço das ações mudanças ao longo do tempo. Assim, a volatilidade está em vigor uma medida de quão volátil um é- estoque isto é, quão provável é mover para cima ou para baixo. volatilidade histórica é medida ao longo de uma unidade específica de tempo- por exemplo, volatilidade diária, volatilidade mensal e assim por diante. Quanto mais pontos de dados que você tem, as mais robustas seus resultados, portanto o ideal seria que você quer, em média, pelo menos um mês de dados volatilidade diária para produzir o seu volatilidade do preço das ações média diária.
Registrar a quantidade de estoque muda todos os dias por pelo menos um mês. Não importa se ele se move para cima ou para baixo. A volatilidade é medir a tendência a mudar, não o sentido da mudança.
Converter o valor em dólar um estoque move para cima ou para baixo a cada dia em uma porcentagem. Por exemplo, se um estoque que foi negociado a $ 50 gotas por $ 2 em um dia, que é uma volatilidade diária de 4 por cento (2/50 = 0,04). No dia seguinte, o estoque sobe em US $ 1, o que representa uma volatilidade de 2 por cento para esse dia (1/48 = 0,02).
Somar todas as porcentagens volatilidade diária por 30 dias, e depois dividir o número total por 30 para obter a sua volatilidade do preço das ações diária média para esse mês. Enquanto não há garantias de que a volatilidade de uma ação será o mesmo no mês seguinte, assumindo que não há grandes novidades, 30 dias há dados suficientes para ter um grau razoável de certeza estatística que a volatilidade será semelhante para os próximos meses. É claro que, quanto mais dados aponta o melhor. no valor de dados de volatilidade de três meses, seis meses ou lhe dará uma figura volatilidade ainda mais confiável.
dicas & avisos
- Há também formas de medir a volatilidade dos mercados globais de acções. A mais conhecida é a volatilidade Index (VIX) oferecido pelo Conselho de Opções excange Chicago. O VIX fornece um instantâneo de minuto a minuto de espera volatilidade do mercado acionário ao longo do próximo mês. O índice de volatilidade é calculada usando os prémios para os preços das opções de índices de ações, e é uma medida da volatilidade implícita no (esperado).
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