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Como annualize Volatilidade

volatilidade anualizada é uma estatística importante para comparar o grau de risco dos diferentes investimentos, como ações, commodities e títulos. Qualquer investidor decidir como alocar recursos entre uma cesta de diferentes produtos de investimento estaria bem servido para annualize a volatilidade de cada produto. A informação estatística obtida a partir da volatilidade anualizada permitirá que o investidor para avaliar o nível de risco que pode ser atribuído a vários investimentos diferentes em consideração. Uma vez que o nível de risco é conhecido um investidor pode começar a construir um portfólio de produtos de investimento adaptados especificamente para a sua própria tolerância ao risco.

Coisas que você precisa

  • Planilha
  • Calculadora


  • Selecione o período de tempo para o qual você quer medir a volatilidade. Por exemplo, você poderia calcular a volatilidade de um instrumento financeiro ao longo de um mês, um trimestre, ou metade de um ano. Quanto mais curto o período de tempo o mais sensível a medida de volatilidade será em direção a oscilações de preços do mercado atual, enquanto os longos períodos de tempo será menos sensível em direção oscilações de preços de mercado atual. Se você está apenas começando a usar a volatilidade tente usar um mês de dados de preços que é de aproximadamente 20 dias de negociação.

  • Vídeo: [2/6] - Semana 1 - Coursera - Intr.Finan.Comp.Econometria Financeira

    Vídeo: An Introduction to EQMS Risk Manager

    Vídeo: FRM: GARCH(1,1) to estimate volatility



    Calcule a variação percentual diária para cada dia do seu período de tempo escolhido. Por exemplo, se você tivesse escolhido pena dos preços de fechamento diários de um mês para a empresa General Electric que você gostaria de saber o que a variação percentual diária para cada dia do mês você está avaliando. O cálculo vai desta forma: subtrair preço de fechamento de preço de fechamento de hoje e, em seguida, dividir esse número pelo preço de fechamento de ontem. Em seguida, multiplique por 100 para chegar a variação percentual diária.

  • Vídeo: Exponentially weighted moving average EWMA



    Calcule o desvio padrão para todo o conjunto de variações percentuais diárias primeiro calculando a variação percentual média diária para o seu período de tempo escolhido. Em seguida, tomar cada indivíduo variação percentual diária e subtrair a variação percentual média diária, que será, então, elevada à potência de 2. Por exemplo, se a alteração percentual média diária é de 2,5 e o primeiro número diário de alteração percentual te calculada foi de 1,2 você iria querer subtrair 2,5 de 1,2 e depois conciliar essa diferença por uma resposta de 1,69 (1,2-2,5) ^ 2. Você iria repetir esse mesmo cálculo para cada variação percentual diária para o seu período de tempo escolhido e, em seguida, adicioná-los todos para cima e dividir esse número final pelo número total de cálculos que você fez menos 1. Por exemplo, se você tivesse feito 20 cálculos separados você faria subtraia 1 de 20 para chegar a 19. depois de ter concluído este cálculo deve então tomar sua raiz quadrada para chegar ao desvio padrão.

  • Multiplicar o desvio padrão pela raiz quadrada de 252 para chegar à volatilidade anual. Por exemplo, suponha que você tinha um desvio padrão mensal de 2,0. Você iria multiplicar 2.0 pela raiz quadrada de 252 para chegar a uma volatilidade anualizada de 31,75.

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