Definição de ativos derivativos

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O preço de um derivado poderia basear-se no valor de uma ação, uma ligação, uma mercadoria, hipotecas ou outros ativos. Os ativos derivativos não são difíceis ativos físicos, mas os contratos que têm uma vida definida e limitada. Eles são negociadas nos mercados financeiros mundiais entre os compradores e vendedores que estão apostando no futuro preço do activo subjacente que é representado pelo derivado.

Opções, um tipo de ativo derivado comumente negociadas no mercado de ações, são contratos entre profissionais que dão um o direito de comprar ou vender ações de uma determinada ação em uma ligação específica preço- outro comerciante tem a obrigação de comprar ou vender ações da que o estoque a um preço específico. A opção é um derivado da ação subjacente. Opções sobre as ações da Microsoft, por exemplo, são diretamente influenciados pelo preço de ações da Microsoft. A diferença é que as opções expire- você pode segurar ações da Microsoft por anos, mas a opção de comprar para comprar ações da Microsoft a um preço específico expira e torna-se inútil em algum momento no futuro. Possuir uma opção não lhe dá qualquer parte do estoque subjacente, somente a opção de trocar o activo derivado para um lucro.

Os contratos de futuros são contratos negociados em bolsas de valores em todo o mundo juridicamente vinculativo. Eles estabelecem a condição para a entrega de matérias-primas, tais como bovinos, suínos e soja. Compradores e vendedores apostar no preço futuro esperado da mercadoria subjacente. Os contratos de futuros estão disponíveis para mais do que apenas commodities- eles também cobrir activos subjacentes, como títulos, produtos de taxas de juros, moedas mundiais e metais preciosos, como ouro e prata. Esses ativos derivados têm uma vida útil especificada. O proprietário não possuir a mercadoria subjacente, apenas um contrato altamente alavancada, que é baseado no preço futuro esperado do produto subjacente.

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obrigações de dívida garantidas, ou CDOs, estiveram no centro da crise de crédito de Setembro de 2008. A CDO é um ativo derivado de hipotecas imobiliárias. A CDO coloca muitas hipotecas em um único pool e cria laços que os investidores compram e vendem no mercado secundário. No auge do boom imobiliário, alguns dos ativos derivativos associados ao mercado imobiliário EUA foram derivados altamente alavancadas de derivativos. Quando os preços das casas começaram a cair e os proprietários com hipotecas de taxa ajustável não poderia refinanciar para evitar os pagamentos mais elevados provocados pela subida das taxas de juro, eles começaram a pagar suas hipotecas. Isso fez com que os ativos derivativos a quer perder valor significativo ou tornar-se inútil.