Como calcular de Swap de Activos Espalhe

swaps de ativos são um método de cobertura de risco e gestão de fluxo de caixa em que uma entidade troca pagamentos com outro. Em vez de receber pagamentos de um ativo (como uma dívida ou uma ligação), o credor recebe pagamentos de um terceiro, quem tem acesso ao fluxo de caixa não teria de outra forma teve em troca de assumir o risco da obrigação.

O spread do swap de ativos é uma figura que mostra como arriscado o vínculo é, É um cálculo básico de taxa de juros do ativo em relação ao London Interbank Offering Rate (LIBOR).

Encontrar rendimento do ativo. Se for uma ligação, use o rendimento até o vencimento, e não o valor de mercado, como o vínculo não vai ser vendido durante a troca de ativos. Este deve estar disponível a partir de vendedor do ativo.
Encontre a curva de LIBOR. Esta é a média da LIBOR, que é uma taxa de curto prazo de um ano. Você pode encontrar este no website do fxTrade. Consulte a seção de recursos.
Subtrair rendimento do ativo a partir da curva LIBOR para obter o spread do swap de ativos. Quanto menor o número resultante, quanto menor o risco- quanto maior for o número, maior é o risco.

Compartilhar em redes sociais:

Similar