Como calcular a taxa de swap

Examine o contrato para encontrar o valor do principal. Isto será corrigido e acordados. Suponha que para este exemplo que é de R $ 100.

Calcule obrigação a primeira da empresa sobre esse montante. Isto, também, serão geralmente fixo. Assuma aqui que é de cinco por cento, ou US $ 5.

Calcule obrigação da empresa segundo. Este é normalmente flutuante. Suponha que este ano é de seis por cento, ou US $ 6.

Subtrair a obrigação inferior da obrigação superior. Neste caso, a segunda empresa deve mais, então nós subtrair $ 5 de $ 6. A segunda empresa deve US $ 1, ou um por cento do princípio deste ano.

Assegurar o principal vale a pena a mesma quantidade em cada moeda, multiplicando-o pela taxa de câmbio. Assim, se um dos Estados Unidos e banco de Nova Zelândia estão trocando moedas em 1,5 por cento, o banco EUA precisa pagar US $ U.S.100 eo banco Nova Zelândia precisa gastar US $ NZ150.

Calcule obrigação interesse o primeiro da empresa. A empresa americana tem emprestado dólares da Nova Zelândia, por isso precisa usar a taxa de juros Nova Zelândia. Assuma aqui que é cinco por cento. A empresa EUA deve US $ NZ7.50.

Calcule obrigação interesse da empresa segundo. Tem de dólares norte-americanos, por isso precisa pagar taxas de juro dos EUA. Assumir as taxas de juros norte-americanas estão em três por cento. A empresa NZ deve US $ US3.

Encontrar a taxa de câmbio para o momento do pagamento. Assume-se que ele foi alterado para 2,0. A empresa NZ ainda deve os EUA empresa de US $ US3. Mas a empresa EUA é capaz de trocar salário é obrigação de US $ NZ7.50 em $ US3.75.

Subtrair o valor menor do valor menor para net os pagamentos. Este ano, a empresa EUA deve mais. 3,75-3 = 0,75. taxa de swap da empresa EUA para este ano é de 75 centavos, ou 0,75 por cento, enquanto a empresa NZ é 0.