Rebaixamento é a medida de uma carteira de ações entre altos e baixos, particularmente grandes altos e baixos durante longos períodos de tempo ao invés de movimentos do dia-a-dia. As medições podem ser feitas através da aritmética, comparativa ou meios estatísticos. O uso de rebaixamento é uma importante medida de risco.
Copiar os valores de fechamento do valor da carteira para cada dia. Mark major valores altos e baixos ao longo do tempo. Pegue a mais recente alta e encontrar a seguinte baixa recente. Subtrair a diferença. Divida a diferença pelo alto valor. O resultado é o rebaixamento. Trabalhar de volta no tempo para construir outros levantamentos.
Grupo as ações da carteira por Tipo dizer que todos os stocks estão no Subtrair Samp-P 500. O desempenho do índice de utilizar a partir do desempenho de sua cesta de ações. Considere este levantamento como uma medida de desempenho relativo.
Construir o índice de Sharpe, considerado um "rácio de recompensa-a-variabilidade", para comparar diferentes tipos de valores mobiliários, como ações e commodities ao longo de diferentes períodos de tempo. rácios de Sharpe converter dados de desempenho para os desvios-padrão e medir sua diferença relativa. Leve o desempenho real e subtrair a taxa livre de risco de títulos do Tesouro EUA de 10 anos. Divida a diferença pelo desvio padrão da carteira.
Use VaR ou valor em risco para o cálculo mais popular de rebaixamento futuro esperado. Calcule VaR tomando o valor da carteira após um declínio de quatro desvio padrão de valor. Isto significa uma probabilidade de 1-em-20 de probabilidade. Use VaR para medir levantamentos de pior caso. Saber que conseqüências piores, chamados de "outliers" poderia acontecer. Saiba que VaR não prever, mas calcula o valor fosse tal evento ocorrer.
Calcule levantamentos recentes por vários grupos de ações relacionadas com o mesmo índice. Use estes resultados para comprar ações daqui para frente. Tomar as ações que o melhor desempenho em cada grupo e testar o resultado rebaixamento. Comprar essas unidades populacionais, se os resultados são aceitáveis a partir de uma base de risco-e-recompensa.
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