Como calcular o Risco Específico Firm
risco específico da empresa é o risco não sistemático associado a uma empresa e é totalmente diversificáveis de acordo com a teoria de finanças. Um investidor pode diminuir sua exposição ao risco específico da empresa, aumentando o número de investimentos mantidos em sua carteira de ações. A carteira de ações de cerca de 50 stocks é considerado bem diversificada e contém apenas o componente de risco de mercado do risco total, que é composta de tanto o risco de mercado eo risco específico da empresa. A idéia por trás da diversificação é que o risco da carteira é menor que o risco de todos os títulos individuais somados.
Estimar a variância de duas ações que você pretende comprar subtraindo os retornos diários dos retornos médios. Leve o quadrado da diferença, em seguida, dividir pelo número de observações.
Calcular o risco total dos dois títulos em isolamento, multiplicando a variação de cada ação com seu peso e somando os resultados.
Multiplicar os pesos e desvios padrão dos dois valores por duas vezes a correlação entre as duas unidades.
Tome o quadrado do peso e desvio padrão de estoque A e multiplicar. Repita o mesmo imagens B e adicionar os dois valores obtidos.
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Adicionar os valores obtidos no Passo 3 e Passo 4 para se obter a variação da carteira ou risco.
Subtrair o risco total calculado no Passo 2 do risco da carteira obtido no Passo 5. A diferença é o risco específico da empresa.
Incorporar um grande número de ações em sua análise para diversificar a carteira completamente e obter a melhor estimativa do risco específico da empresa para a carteira completa.
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