Como calcular as correlações de ativos no Excel
A correlação entre duas ou mais activos é a medida de quanto os seus desempenhos são alinhados. Se o desempenho de dois ativos é semelhante, então pode-se dizer que eles têm algum grau de correlação. Isto é especialmente verdade com os estoques do mesmo sector, tais como reservas de petróleo. Em teoria moderna de portfólio e, especificamente, o modelo de precificação de ativos de capital, as correlações entre dois ativos é medido pelo r-quadrado, que é calculada usando a covariância e desvio padrão entre os dois ativos. Este cálculo é no entanto simplificada usando o Excel.