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Como calcular as correlações de ativos no Excel

A correlação entre duas ou mais activos é a medida de quanto os seus desempenhos são alinhados. Se o desempenho de dois ativos é semelhante, então pode-se dizer que eles têm algum grau de correlação. Isto é especialmente verdade com os estoques do mesmo sector, tais como reservas de petróleo. Em teoria moderna de portfólio e, especificamente, o modelo de precificação de ativos de capital, as correlações entre dois ativos é medido pelo r-quadrado, que é calculada usando a covariância e desvio padrão entre os dois ativos. Este cálculo é no entanto simplificada usando o Excel.



  • Reunir todos os dados necessários para a sua análise de correlação. Você vai precisar de dados sobre o desempenho de ambos os ativos. Liste o desempenho de um ativo em uma coluna, e o desempenho do outro na segunda coluna. Por exemplo, cada coluna pode listar o desempenho diário de um estoque, em termos de preço, com cada linha representando uma determinada data. As linhas para ambas as colunas deve corresponder à mesma data.

  • Selecione o menu "Ferramentas" e selecione "Análise de dados." Na caixa de diálogo análise de dados, selecione "Regressão" e clique em "OK". Se você não tem análise de dados no menu de ferramentas, você pode ter que instalá-lo, selecionando "Add-Ins" do menu de ferramentas e selecionando "ferramenta de análise" na caixa de diálogo.

  • Vídeo: Estatística - Aula 15: Coeficiente de Correlação



    Selecione o ícone que aparece, na caixa de diálogo regressão, como uma seta vermelha apontando para cima na caixa "Entrada Y Range". Você será levado de volta para sua planilha, onde você deve destacar a coluna que representa um de seus ativos. Clique no ícone de seta vermelha apontando para baixo e você será devolvido à caixa de diálogo regressão.



  • Selecione o ícone que aparece como uma seta vermelha apontando para cima na caixa "Input X Range" e selecione a coluna que representa o desempenho do outro trunfo. Clique no ícone de seta vermelha apontando para baixo para retornar à caixa de diálogo regressão. Selecione "OK". Seus resultados da regressão irá aparecer em uma nova planilha dentro da planilha existente.

  • Vídeo: Como calcular o coeficiente de correlação no Excel

    Observe o resultado "R Square" na secção de estatísticas de regressão da análise de regressão. Isto representa r-quadrado, que pode tomar um valor entre 0 e 1. Um resultado de 1 significa que os dois activos são 100 por cento correlacionados, e um resultado de 0 significaria que eles estão completamente não correlacionados. Assim, quanto maior r-quadrado é, quanto mais os dois activos são correlacionados.

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